μ΄ λ¦¬ν¬μ§ν 리λ κ°μΈμ μΌλ‘ ννΈ λλ©μΈμ κΉκ² μ΄ν΄νκΈ° μν μνλ€μ λ€λ£¨κ³ μμ΅λλ€. 볡μ‘ν κΈμ΅ μμ₯μ λΆμνκ³ μμΈ‘νλ λ° νμν μνμ , ν΅κ³μ λ°©λ²λ‘ μ μ¬μ©νλ κ°λ° λ° κΈμ΅ 곡νμ μ€μ μ λκ³ μμ΅λλ€. μ€νκ΅ μν κ³Όμ λΆν° λνκ΅ μν κ³Όμ κΉμ§ λͺ©νν 컀리νλΌμ λ°λΌ μ 리νλ©° ν루μ 2μκ° μ΄μμ ν¬μνμ¬ μμ§νλ κ²μ λͺ©νλ‘ ν©λλ€. μ΄ κ³Όμ μ λͺ¨λ μ΄λ €μ΄ λ¬Έμ λ₯Ό ν기보λ€λ λκ΅°κ°μκ² μ€λͺ ν μ μμ μ λλ‘ κΈ°μ΄λΆν° νννκ² μ΄ν΄νλ κ²μ λͺ©μ μΌλ‘ νκ³ μμ΅λλ€.
MIT κΈμ΅μν κ³Όμ μ prerequisites
- 18.01 λ¨μΌ λ³μ λ―Έμ λΆν (Single Variable Calculus)
- 18.02 λ€λ³μ λ―Έμ λΆν (Multivariable Calculus)
- 18.03 λ―ΈλΆ λ°©μ μ (Differential Equations)
- 18.05 νλ₯ λ° ν΅κ³ μ λ¬Έ (Introduction to Probability and Statistics) λλ 18.440 νλ₯ κ³Ό λλ€ λ³μ (Probability and Random Variables)
- 18.06 μ ν λμν (Linear Algebra)
MIT OCW ν΄λΉ κ³Όμ λͺ©ν
- κ°κ²©-μμ΅λ₯ κ΄κ³λ₯Ό λμΆνκ³ λ³Όλ‘μ±μ μ΄ν΄ν μ μμ΄μΌ ν©λλ€.
- μμ΅λ₯ 곑μ μ λΆνΈμ€νΈλ©ν μ μμ΄μΌ ν©λλ€.
- νμ€ Value At Riskλ₯Ό κ³μ°νκ³ κ·Έ λ°°κ²½μ μλ κ°μ μ μ΄ν΄ν μ μμ΄μΌ ν©λλ€.
- μ΅μ μ λ³λμ±μ μΆμ ν μ μμ΄μΌ ν©λλ€.
- μν μ€λ¦½μ λ Όλ¦¬λ₯Ό μ¬μ©νμ¬ λΈλ-μμ¦ λ°©μ μμ λμΆν μ μμ΄μΌ ν©λλ€.
- ν΅κ³ν λ° νλ₯ λ‘ μ κ΄μ μμ νλ ¬μ λΆν΄λ₯Ό μ΄ν΄ν μ μμ΄μΌ ν©λλ€. μλ₯Ό λ€μ΄ μ£Όμ±λΆ λΆμ κ°μ κ°λ μ λλ€.
- λ°μ΄ν° λΆμμμ ν΅κ³μ κΈ°μ λ° λ°©λ²μ μ¬μ©νκ³ , λ€μν λ°©λ²μ μ₯μ κ³Ό νκ³λ₯Ό μ΄ν΄ν μ μμ΄μΌ ν©λλ€.
- κΈ°λ³Έμ μΈ κ·Ήν μ 리μ κ·Έ λ€μ μλ κ°μ μ μ΄ν΄ν μ μμ΄μΌ ν©λλ€.
- μ΄ν μ λ―Έμ λΆμΌλ‘ κΈμ΅ μνμμμ μμ©μ μ΄ν΄ν μ μμ΄μΌ ν©λλ€.
- κΈ°λ₯΄μ¬λ Ένμ μ 리μ μΈ‘λ λ³κ²½μ μ΄ν΄ν μ μμ΄μΌ ν©λλ€.
- λμν (Algebra)(2024.Jan ~ 2024.Aug)
- 8κ°μ 580μκ° μλͺ¨
- λ―Έμ λΆ (Calculus)(2025.Jan~)
- μ리ν΅κ³ (Probability and Statistics)
- μ νλμ (Linear Algebra)
- μ νλμν (Linear Algebra)
- νλ₯ μ΄λ‘ (Probability Theory)
- νλ ¬ κΈ°μ΄ (Matrix Primer)
- νλ₯ κ³Όμ I (Stochastic Processes I)
- νκ· λΆμ (Regression Analysis)
- Value At Risk (VAR) λͺ¨λΈ (Value At Risk Models)
- μκ³μ΄ λΆμ I (Time Series Analysis I)
- λ³λμ± λͺ¨λΈλ§ (Volatility Modeling)
- μ κ·νλ κ°κ²© λ° μν λͺ¨λΈ (Regularized Pricing and Risk Models)
- μκ³μ΄ λΆμ II (Time Series Analysis II)
- μκ³μ΄ λΆμ III (Time Series Analysis III)
- μν λͺ¨λΈ (Commodity Models)
- ν¬νΈν΄λ¦¬μ€ μ΄λ‘ (Portfolio Theory)
- μμΈ λͺ¨λΈλ§ (Factor Modeling)
- ν¬νΈν΄λ¦¬μ€ κ΄λ¦¬ (Portfolio Management)
- νλ₯ κ³Όμ II (Stochastic Processes II)
- μ΄ν λ―Έμ λΆ (ItΕ Calculus)
- Black-Scholes 곡μ, μν μ€λ¦½ νκ° (Black-Scholes Formula, Risk-neutral Valuation)
- μ΅μ κ°κ²© λ° νλ₯ μ΄μ€μ± (Option Price and Probability Duality)
- νλ₯ λ―ΈλΆ λ°©μ μ (Stochastic Differential Equations)
- λ³λΆ λ―Έμ λΆ λ° μΈν μ€νμμμ μμ© (Calculus of Variations and its Application in FX Execution)
- Quanto Credit Hedging
- μ΄μμ¨ λ° μ μ©μ λν HJM λͺ¨λΈ (HJM Model for Interest Rates and Credit)
- Ross Recovery Theorem
- μλλ°© μ μ© μν μκ°, κ²°λ‘ (Introduction to Counterparty Credit Risk, Conclusions)
- EBS μ€ν μν
- μ1
- μ2
- μ3
- μνμ λ°μ΄λΈ
- 곡μ©μν
- μ1
- μ2
- λ―ΈλΆμ λΆν, μ‘°μ§ ν λ§μ€
- μ νλμν, λ°μ΄λΉλ λ μ΄
- μ리ν΅κ³ν, νΈκ·Έ
- MIT OCW Lecture Notes
- Khan academy
- 3brown 1blue
- λ―Έμ , μ λ, νλ₯ μμ μ°Έκ³