Generator

Описание

Generator (Reinforcement learning) - демонстрационный проект работы нейросетей по классификации сигналов на три категории Long, Short, Wait с целью максимизации средного дохода за день.

Алгоритм:

Для примера выбраны данные по фьючерсу на индекс РТС (данные поссылке Google Drive или скачать с Finam)

1. Парсинг .txt и построение Days из тиков.
2. Построение Signals в формате SMA(40), M5, M1, T150(свечи 150 тиков).
3. На вход сети получают три последних сигнала и методом e-greedy выбирается действие: покупка(Long), продажа(Short), пропустить сигнал (Wait).
4. Обучение сетей методом SGD.

Дополнительно

Take/Stop уровнень (250 пунктов по умолчанию) Для изменения Settings => Slider и Refresh(обнулить все параметры).