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$$\chi^2$$ 分布（$$\chi^2$$-distribution）：设随机变量$$X_1,X_2,\cdots,X_n$$ 相互独立，且都服从标准正态分布，则称随机变量$$\chi^2=X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2=\sum_{i=1}^nX_i^2$$ 服从自由度为$$n$$ 的$$\chi^2$$ 分布。 - F 分布（F-distribution）：设随机变量
$$X_1\sim\chi_{df_1}^2$$ ，$$X_2\sim\chi_{df_2}^2$$ ，且$$X_1$$ 与$$X_2$$ 相互独立，则称随机变量$$F=\frac{X_1/df_1}{X_2/df_2}$$ 所服从的分布为 F 分布，$$(df_1,df_2)$$ 为 F 分布的自由度。 - 方差齐性检验（variance homogeneity test）：对两个或多个正态总体的方差之间有无显著差异的检验。对于两个总体方差之间的差异，可以用 F 检验法：对于多个总体方差之间的差异，可以用最大 F 值检验法。